A procedência dos roma foi objeto de todo tipo de fantasias. Foram considerados descendentes de Caim, ou relacionados com a estirpe de Cam. Algumas tradições os identificam com magos caldeus daSíria, ou com uma tribo de Israel fugida do Egito faraônico. Uma antiga lenda balcânica os faz forjadores (ou ladrões) dos pregos da cruz de Cristo, motivo pelo qual teriam sido condenados a errar pelo mundo, se bem que não há qualquer evidência que situe aos ciganos no Oriente Médio nessa época.