Os estudos genéticos e lingüísticos parecem confirmar que os roma são originários do subcontinente Indiano, possivelmente da região do Punjab. A causa da sua diáspora continua sendo um mistério. Algumas teorias sugerem que foram originalmente indivíduos pertencentes a uma casta inferior recrutados e enviados a lutar ao oeste contra a invasão muçulmana. Ou talvez os próprios muçulmanos conquistaram os roma, escravizando-os e trazendo-os para o oeste, onde formaram uma comunidade separada.
Esta última hipótese baseia-se no relato de Mahmud de Ghazni, que informa sobre 50 mil prisioneiros durante a invasão turco-persa do Sindh e do Punjab. Por que os roma escolheram viajar para o oeste em vez de regressar para a sua terra é outro mistério, se bem que a explicação pode ser o serviço militar sob o domínio muçulmano.
O que é aceito pela maioria dos investigadores é que os ciganos poderiam abandonar a Índia em torno do ano 1000, e atravessar o que agora é o Afeganistão, Irã, Armênia e Turquia. Vários povos similares aos ciganosvivem hoje em dia na Índia, aparentemente originários do estado desértico de Rajastão, e à sua vez, povoações ciganas reconhecidas como tais pelos próprios roma vivem, todavia, no Irã, com o nome de lúrios.
Partiram em direção à Pérsia onde se dividiram em dois ramos: o primeiro, que tomou rumo oeste, atingiu a Europa através da Grécia; o segundo partiu para o sul, chegando à Síria, Egito e Palestina. No século XII, os ciganos enfrentaram o avanço dos muçulmanos, que tentaram impor sua religião na Índia[carece de fontes], e lutaram contra os Sarracenos por muitos séculos, inclusive durante a Idade Média.
Apesar de que as provas documentais começam a ser fiáveis só a partir do século XIV, alguns autores contemporâneos rebaixaram a data do ano 1000 e inclusive antes. Certas referências sugerem que as primeiras referências escritas da existência do povo rom são anteriores: um texto que relata como Santa Atanásia de Egina repartiu comida em Trácia a uns "estrangeiros chamados atsinagi" (do grego Ατσίνγανος') durante a escassez do século IX, em plena época bizantina.
Inclusive antes, nos primórdios do mesmo século, no ano 803, Teófanes o Confessor escreve que o imperador Nicéforo I usa mão de obra de certos atsigani, que com a sua magia, ajudariam-no a conter uma revolta popular.
"Atsinganoi" foi um termo usado também para referir-se a adivinhadores ambulantes e ventríloquos e feiticeiros que visitaram ao imperador Constantino em 1054. Um texto hagiográfico ("Vida de São Jorge anacoreta") refere como os "atsigani" foram chamados por Constantino para ajudá-lo a limpar as fragas de feras. Mais tarde, seriam descritos como feiticeiros e malfeitores e acusados de intentar envenenar o galgo favorito do imperador. A extensão desse termo geraria os modernos substantivos tzigane, Zigeuner, zingari e zíngaros.
Um relato histórico-lendário do século X titulado Crônica Persa, de Hazma de Ispaham, menciona a certos músicos solicitados ao rei da Índia, aos que chamou zott. O Livro dos Reis (ou Shahnameh, datado de 1010), do poeta Ferdusi conta uma história similar: vários milhares de Zott, Rom ou Dom ("homens") partiriam do atual Sindh (pode ser do rio Indo) com objetivo de entreter o rei da Pérsia com os seus espetáculos.
A partir daí, depois de uma longa estância nessa região, e já descritos como um povo que rejeitava viver da agricultura, espalhar-se-iam em dois grupos migratórios: o primeiro, que tomou rumo oeste, atingiu a Europaatravés da Grécia; o segundo partiu para o sul, chegando à Síria, Egito e Palestina.
